- Расчет нормативов с разворотом до лицевых счетов.
-
Расчет нормативов банка с разворотом до составляющих расчетной позиции и дальнейшей детализацией вплоть до лицевых счетов. Основная часть настроек расчета нормативов импортируется из dbf-файлов АРМ STAT.
-
Нормативы НБУ. Расчет нормативов за интервал, расчет средневзвешенных показателей и печать Формы 611.
-
Валютная позиция. Расчет длинной и короткой позиции банка по всем валютам, а также общей валютной позиции, расчет процента от капитала для всех позиций, сравнение с лимитом.
-
Привлеченные средства обязательных резервов . Расчет привлеченных средств с разворотом до групп расчета и дальнейшей детализацией до лицевых счетов. Все настройки расчета импортируется из dbf-файлов АРМ STAT.
-
Расчет резерва на корсчете. Расчет резерва корсчета за заданный интервал. Моделирование движения средств по расчетным группам с пересчетом суммы обязательного резервирования.
Портфельные отчеты
- Кредитный портфель, основные показатели.
- Кредитный портфель ВИП клиентов. Фактическая задолженность, лимиты, сальдо для траншей, %-е ставки по кредитному портфелю ВИП клиентов.
- Портфель проблемных кредитов .
- Кредитная задолженность по системе .
-
Данные кредитного портфеля системных клиентов сгруппированные по кредитам «в одни руки».
Мониторинг изменения кредитного портфеля
- Изменение простроченной задолженности. Динамика изменения просроченной задолженности и просроченных процентов по кредитам за период в разрезе подразделений банка.
- Движение кредитных средств за период. Фактическая задолженность, движение по выдаче, плановому, досрочному, полному погашению, оплате процентов, просроченных процентов по кредитам за период в разрезе корпоративных и других клиентов
- Денежные потоки клиентов юридических лиц кредитного управления. Данные о движении на текущих счетах юридических лиц имеющих кредиты за период в разрезе заемщиков.
- Динамика розничного кредитования.
- Поступление на текущие счета системы кредитного управления. Расчет ожидаемой суммы погашения задолженности до пролонгации, а также суммы необходимого увеличения поступления до пролонгации на основе фактического поступления на текущие счета системных клиентов.
- Реальное погашение кредитов корпоративного бизнеса.
- Ведомость инвентаризации обязательств.
- Количество депозитов Ф/Л по регионам и возрасту вкладчиков. Количество депозитов на дату в разрезах возрастных групп, регионов, пола вкладчика.
- Депозитный портфель в разрезах.
- Монитор межбанковских кредитов депозитов
Кредитные риски
- Расчет финансового состояния заемщика (ФСЗ). Предоставляет возможность заведения произвольного количества методик (для физ.лиц, юр.лиц, СПД, нерезидентов и т.д.). При настройке методики можно использовать финансовую отчетность предприятия, обороты по счетам клиента, задавать количество баллов для каждой расчетной позиции и эталонную «вилку» баллов для расчета результирующего значения ФСЗ.
-
Расчет группы обслуживания долга. Расчет количества дней просрочки на отчетную дату по всем видам кредитной задолженности (просрочка по телу кредита, процентам, комиссиям) по критериям, установленным для физических и юридических лиц. Учет параметров пролонгации договора.
- Расчет резервов по активным операциям. Расчет резервов по кредитной задолженности в соответствии с Постановлением НБУ 279. Расчет резервов по начисленным доходам. Построение отчетных форм 604 и 606.
- Классификация кредитных операций в разрезе групп кредитных рисков
Управление доходами/расходами
- Прогнозирование процентной прибыли
-
Планирование процентных доходов, расходов, процентной прибыли на конец месяца на основе линейного прогноза среднедневной стоимости активов и пассивов
Риск ликвидности
- Отчет ликвидности в разрезах до погашения
Структура баланса представлена в разрезах S240/S242 или по другим произвольным периодам; расчет чистого, совокупного, относительного разрыва.
- Платежный календарь – план/факт привлечения/оттока средств. Фактический расчет и краткосрочное планирование привлечения/оттока срочных и текущих активов и пассивов в разрезе бизнес направлений
- Изменение структуры баланса с максимальными движениями по кредитам/депозитам. Расчет приростов в структуре баланса за день/месяц/год с отражением ТОП (5-10) выдач, погашений для кредитов; привлечений, возвратов для депозитов/сертификатов/средств до востребования.
- Структура активов и пассивов в разрезе сроков погашений
Структура срочных активов/пассивов в разрезе договоров и даты погашения договора.
- Платежный календарь – прогноз погашения кредитов/депозитов. Структурный баланс с распределением по валютам в разрезах по срокам погашения, сгруппированным по дням/месяцам.
Процентный риск
- Отчет по процентному риску в разрезах кодов сроков до погашения. Структура баланса представлена в разрезах S240/S242 или по другим произвольным периодам; расчет разрыва процентной стоимости активов/пассивов
- Анализ процентной стоимости активов и пассивов
Расчет стоимости процентных активов и пассивов в разрезах валют, процентная маржа, ГЕП, спред.
- Прогноз остаточной процентной стоимости активов и пассивов. Прогноз изменения процентной маржи, спреда, ГЕПа на основе распределения активов и пассивов по срокам до погашения
- Активная клиентская база юридических лиц.
Информация за период в разрезе клиентов и валюты: среднедневные остатки по текущим, депозитным и ссудным счетам, уплата процентов, поступление на текущие счета, получение процентных, комиссионных доходов от деятельности клиента, покупка/продажа валюты клиентом.
- Количество открытых счетов клиентов. Расчет количества открытых лицевых счетов, соответствующих заданным критериям, и количества клиентов по этим счетам. Критерии отбора – балансовые и безбалансовые учреждения, балансовые счета, валюты, диапазон дебетовых или кредитовых остатков, временной интервал дат открытия или закрытия счетов.
- Концентрация клиентов. Расчет клиентов, имеющих наибольшую долю в активах и пассивах банка. Критерии отбора - балансовые учреждения, балансовые счета, виды экономической деятельности, признак физического/юридического лица.
- Средние обороты и остатки по счетам. Расчет средних остатков и оборотов за заданный период. Рассчитываются дебетовый и кредитовый остаток/оборот в валюте и эквиваленте, средневзвешенная ставка по активам и пассивам. Возможна детализация до лицевых счетов.
- Стоимость активов и пассивов по структуре за период
Расчет средних остатков и средневзвешенных ставок по структуре активов и пассивов за период в разрезе валют, балансовых счетов, безбалансовых отделений.
- Баланс оборотно-сальдовый по балансовым счетам в эквиваленте. Баланс с итогами по классам, разделам, группам. Дополнительные критерии расчета – балансовые и безбалансовые учреждения, валюты, балансовые счета.
- Балансы 1-Д, 10-Д .
- Свернутый структурный баланс 1-Д. Аналог соответствующего расчета структурного баланса в АРМ STAT. Позволяет детализировать отчет балансовых счетов.
- Баланс по валюте в разрезе резидентов/нерезидентов .
- Ведомость остатков по лицевым счетам.
- Оборотно-сальдовая ведомость.
- Выписка по лицевому счету.
- Баланс (годовой и квартальный)
- Финансовый результат (годовой и квартальный)
- Отчет о совокупном доходе
- Отчет об основных показателях деятельности банка
Все отчеты разработаны с учетом требований Постановления 373 от 24 октября 2011 года. Ведется работа по формированию полного пакета документов по данному Постановлению.
Отчеты «Баланс» и «Финансовый результат» имеют гибкий механизм переброски отдельных финансовых статей между отчетными статьями и легко адаптируются к требованиям внутреннего положения конкретного банка.
Для автоматизации расчета Годового отчета и Примечаний имеется справочник, позволяющий проставлять на лицевые счета, попадающие по описанию в несколько статей Годового отчета, аналитический разрез привязки счета к нужной статье.
Все отчетные формы детализируются до балансовых и лицевых счетов.
В рамках аналитической системы возможно построение отчетности в разрезе банковских продуктов и сегментной отчетности.
|